Strategia
Strategia inwestycyjna: Droga do Target 30
W inwestowaniu na drodze do Target 30 – czyli osiągnięcia średniorocznej stopy zwrotu na poziomie 25-30% w perspektywie 3-5 lat – nie ma miejsca na emocje. Moja strategia opiera się na obiektywnym modelu scoringowym, matematycznej optymalizacji portfela oraz rygorystycznym trzymaniu się zasad obronnych.
Poniżej dowiesz się, jak selekcjonuję spółki i jak zarządzam ryzykiem, by dążyć do wyników systematycznie pokonujących szeroki rynek (S&P 500).
1. Selekcja: Model Scoringowy Scrab
Fundamentem moich decyzji jest autorski model stworzony na platformie Scrab. System w sposób zautomatyzowany monitoruje bazę około 800 spółek z całego świata, nadając im oceny według ściśle określonych wag.
Na co zwraca uwagę mój model?
- Priorytet (Wysoka waga): Dynamika przychodów, dynamika zysku na akcję (EPS) oraz momentum (wzrost ceny akcji). Szukam liderów wzrostu.
- Margines (Niska waga): Wycena wskaźnikowa. Wierzę, że świetne spółki rzadko bywają „tanie” w klasycznym ujęciu.
2. Budowa Portfela: Metoda Hierarchical Risk Parity (HRP)
Automatyczny ranking wyłania 10 najlepszych podmiotów, które następnie poddaję osobistej weryfikacji pod kątem korelacji. Do ustalenia wielkości pozycji wykorzystuję algorytm Hierarchical Risk Parity (HRP).
Pozwala to na stabilizację portfela w okresach dużej zmienności i intuicyjną dywersyfikację opartą na faktycznym ryzyku.
3. Aktywne zarządzanie i rebalansowanie
Portfel składa się zawsze z 10 wyselekcjonowanych spółek. Strategia zakłada dwa tryby kontroli:
- Przegląd miesięczny: Pełne rebalansowanie portfela co najmniej raz w miesiącu.
- Reakcja bieżąca: Jeśli waga danej spółki ulegnie gwałtownej zmianie (np. wzrost lub spadek o +/- 10%), koryguję alokację.
4. System ochrony kapitału (Risk Management)
Zarządzanie stratą jest ważniejsze niż przewidywanie zysków. Stosuję aktywny mechanizm zleceń obronnych:
- Stop Loss początkowy: -10% od ceny wejścia.
- Break-Even Point: Gdy kurs spółki wzrośnie o 10%, przesuwam Stop Loss na poziom ceny wejścia (transakcja wolna od ryzyka).
- Zarządzanie aktywne: W dalszej fazie wzrostów prowadzę zlecenie obronne według uznania, chroniąc wypracowany zysk.
Cel: Ambicja i Realizm (Target 30 vs S&P 500)
Nazwa Target 30 to mój konkretny cel: średnioroczna stopa zwrotu (CAGR) na poziomie 25-30%.
Równie istotnym punktem odniesienia jest dla mnie benchmark S&P 500. Na blogu na bieżąco prezentuję porównanie wyników mojego portfela z notowaniami tego indeksu od dnia startu strategii. Moim zadaniem jest udowodnienie, że powtarzalny proces pozwala uzyskać rynkową przewagę.
Nota prawna: Treści prezentowane na blogu "Portfel na widoku - target 30", w tym opis strategii inwestycyjnej, mają charakter wyłącznie informacyjny i edukacyjny. Nie stanowią one "rekomendacji" w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów.
Inwestowanie na giełdzie wiąże się z ryzykiem utraty części lub całości kapitału. Wyniki osiągnięte w przeszłości (w tym historyczne bicie benchmarku S&P 500) nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych zysków w przyszłości. Prezentowany cel "Target 30" (25-30% CAGR) jest założeniem modelowym i może nie zostać zrealizowany w rzeczywistych warunkach rynkowych. Każdy inwestor powinien podejmować decyzje samodzielnie, w oparciu o własną analizę i tolerancję na ryzyko.
Masz pytania? Zapraszam do sekcji komentarzy pod najnowszym postem na stronie głównej!